把你的方法写成规则

上一集的复盘，核对的对象是"你有没有按规则做"。这一集解决它的前提：你的规则在哪里？写成什么样，才算"可核对"？

有一种反对意见需要先回应："写下来多死板，市场在变，规则不该灵活一点吗？"

这个担心搞混了两样东西。需要灵活的是参数（止损 8% 还是 5%、仓位上限 15% 还是 10%），需要死板的是结构（什么时候必须止损、什么条件下才允许加仓）。市场变了，你调参数；但你永远不应该在亏损的当天，临时决定"这次不按结构来"。

写下来的规则，约束的正是后者。参数可以按季调整（第 37 集），结构一年动不了几次——把这两层分开，"灵活"和"死板"就不再冲突。

0 1不成文的三个问题

方法留在脑子里，有三个后果，每一个都足以让系统失效。

注意第二个问题里那个细节：每次漂移时，你都觉得自己在执行"同一套方法"。这是最迷惑人的地方——它不是不执行，是执行了一个每天在变形的版本。

三个问题的共同根源是一个：记忆不可靠，且会被利益改写。

无法核对，是因为记忆里的"规则"会在核对时自动调整措辞——第 32 集讲过，这是后见之明偏差。无法保持一致，是因为情绪状态下记忆里的规则会自动放宽——亏损时"再等等"的版本会浮现出来。无法改进，是因为你无法区分"当初真的是这么想的"和"我现在希望我是这么想的"。

所以解决之道不是"提高记忆质量"，是把规则外化成一个不会被情绪改写的载体——文档。

0 2规则模板

一条合格的规则，由三部分组成。

三栏的实质是一条分界线：触发条件管"什么时候"，动作管"做什么"，例外管"什么时候不这么做"。

它们合起来回答一个问题：遇到某种情况，一个不需要临场判断的人，会做出什么动作。如果你的规则回答不了这个问题，它就还只是想法。

每一栏最常见的填错方式

触发条件栏：写成"状态描述"而不是"状态切换"。

"趋势向好的时候"是状态描述——它持续存在，无法指出哪一刻成立。"收盘价站上 20 日线且均线向上拐头"是状态切换——有明确的成立时刻。规则挂在切换上，才能被核对。

动作栏：写成"目标"而不是"操作"。

"控制回撤"是目标。"账户回撤达到 10% 时，全部持仓减半"才是操作。目标是你希望发生的事，操作是你要做的动作——规则里只能有后者。

例外栏：只写"常规例外"，漏掉"极端例外"。

常规例外（如停牌无法交易）容易想到。极端例外（如连续跌停卖不出、系统故障无法下单）才是真正考验系统的。第 31 集的预案卡就是极端例外的清单——两份文档要互相引用。

0 3两条完整的示例

用全书最重要的两条规则做示范。

示例三 · 仓位规则（用到第 25 集的公式）

第三条示例演示"参数从公式来"的写法：

• 触发任何一笔新买入之前
• 动作股数 ＝（账户总额 × 1%）÷（买入价 − 止损价），向下取整到整百；若结果不足一手，放弃本次买入
• 例外同板块持仓已占用风险预算时，减半执行；账户回撤处于 10%—20% 区间时，减半执行（第 26 集）
• 当前参数单笔风险 1%；止损由 R8 的既定价位决定
• 出处第 25 集

这条规则的参数全部由公式生成，没有任何主观空间。1% 是第 25 集的默认值，止损价来自 R8，减半条件来自 R6——规则之间的引用关系，让系统成为一个整体。

两个细节值得注意。

第一，规则有编号。R7、R16 这样的编号，让你在日志里可以写"本周违反 R7 一次"，在复盘时可以写"拟修改 R12"。没有编号，引用会退化成"那条止损的规则"这种模糊说法。

第二，有"当前参数"一行。规则的结构（触发、动作、例外）很少变，变的是参数（止损 8% 还是 5%、限额 1 次还是 2 次）。结构和参数分开写，改参数时不用动结构。

0 4全书方法收拢成规则清单

把六卷的方法按交易旅程分组，一共 17 条。这就是你的"系统骨架"——第 41 集会把它收成一张纸。

17 条规则覆盖一笔交易的完整旅程。每条按 02 节的三栏模板展开。

阶段	编号	规则	出处
准备	R1	观察池：入池标准、出池三条、规模 ≤10 只	22 / 37 集
	R2	理由卡：买入前写三条可核查理由	29 集
	R3	预案卡：五个"如果"写入预案	31 集
买入	R4	买入触发：满足既定条件才买，不预测	21 / 23 集
	R5	单笔仓位：由止损幅度倒推，风险 1%—2%	25 集
	R6	账户风控：单票上限、相关性分组、回撤三线	26 集
	R7	加仓补仓：加仓顺势、补仓三前提	27 集
持有	R8	止损执行：写成数字，规则触发一次卖完	28 集
	R9	冷静期：想动手等一个交易日	29 集
	R10	月度调整限额：每月最多一次结构性调整	29 集
	R11	做 T 限制：过胜率门槛，月度限额	30 集
卖出	R12	三个卖出理由：理由消失 / 目标达成 / 风险超标	33 集
	R13	止盈方法：按市场状态选，写明参数	34 集
	R14	再入场：冷却期 + 新理由 + 清锚 + 限额	36 集
维护	R15	信号卡：每月例行 + 两个触发时打分	35 集
	R16	每周复盘：两小时四步，八字段周表	37 集
	R17	规则修改：每周一条、三行格式、四类不改	37 集

看这张清单的口径：17 条里，有 9 条是"不做某事"的限制性规则（R9 冷静期、R10 限额、R11 做T限制、R14 附加条件、R16 修改限额……）。

这符合全书的一贯结论：持仓期你能做的正确事情比你想的少得多（第 35 集）。系统的可靠性，一半来自"做什么"，一半来自"不做什么"。

17 条不用一次填完

第一次填，建议的顺序是按"你已经做过的事"倒推：

• 先填 R8（止损）和 R12（卖出理由）。这两条你其实一直在做——只是没写成文。把最近的几笔交易翻出来，问自己"当时是怎么决定卖的"，把答案整理成三栏。
• 再填 R5、R6（仓位与风控）。这两条是算术，套公式即可。
• 然后填 R2、R4（理由卡与触发）。这两条决定你能不能重复选到好标的。
• 最后填限制性的（R9—R11、R14）和元规则（R16、R17）。它们需要你先承认"我会犯什么错"，再针对性设防。

填完一遍后，17 条里必然有几条标着"未成型"。这不是失败，这是文档在履行它的职责——把方法的空洞暴露出来。下一集的回测、第 41 集的系统整合，都建立在这份"完成度真实的清单"上。

还有一个实用建议：填的时候给自己计时。第一次填，多数人需要两三个小时，而且一半时间花在"跟自己讨价还价"上——"这条要不要写死""那个例外会不会太严"。讨价还价的部分，正是你过去凭感觉交易的部分。文档的价值，就是把这些灰色地带逼成黑白色。

0 5语言三关

把想法变成条文，语言上有三道关。过不了这三关的规则，执行时会打回原形。

第三关的一个实际演示

把一句典型的方法描述，交给三关检验：

• 原始"量能配合、形态走好的强势股，突破后可以适当参与，涨多了记得止盈"
• 第一关"量能配合""形态走好""适当""涨多了"——全是感觉词，全部标红
• 第二关整句圈不出一个数字。失败
• 第三关朋友拿到这句话，问他：什么算量能配合？他答不出。失败

改写成规则格式：

• 触发股价收盘突破近 60 日高点，且当日成交量 ≥ 20 日均量 1.5 倍
• 动作次日开盘买入，仓位按止损 8% 倒推（单笔风险 1%）
• 例外突破当日大盘跌幅超过 2% 时，放弃本次信号；持有后按 R8 止损、按 R12 止盈

两段话描述的是同一种做法。第一段是"观点"，第二段是"规则"。差别不在内容多深，在于第二段可以被另一个人执行、被你自己核对、被日志统计。

数字从哪里来

第二关要求每条规则都有数字。第一次写规则的人常在这里卡住："我知道要写数字，可数字哪来的？"

三个来源，按可靠度排序：

• 公式算出来的（最可靠）：仓位由止损倒推、目标由盈亏比倒推、移动止盈由振幅倍数算出。这些数字有推导链，错了能沿着链条找到原因。
• 历史数据统计的（次之）：20 日均量 1.5 倍、箱体上沿、60 日高点。这些来自对该类标的历史行情的观察，要注明统计区间，且接受"规律会变"。
• 经验拍出来的（最弱）：止损 8% 这个默认值本身，就是经验值。用它起步可以，但要在日志里标注"未经个人验证"，跑满 20 笔后重新评估。

写规则时在数字旁边标来源（公式／统计／经验），将来修改时就有了优先级：经验值最先接受检验，统计值随市场更新，公式值只在输入变化时变化。

0 6自检：写不出来的地方就是空洞

把 17 条规则逐条填三栏，你会在某些条目上卡住。卡住的位置，就是方法的空洞——每一类卡壳，都对应一集该重读的内容。

六类卡壳，六条回路。填规则的过程，就是把全书重新过一遍的过程。

卡住的位置	说明什么	回去看
R4 的触发条件写不出可观察描述	买入依据还是感觉	第 21、23 集
R5 算不出具体股数	没做过仓位计算，或止损没定	第 25、28 集
R6 的上限写不出数字	账户级风控从没做过	第 26 集
R12 只能写出"赚了就卖"	没有退出设计	第 33、34 集
R13 分不清该用哪种止盈	没判断过市场状态	第 15、34 集
R16 的"依据"一栏总是空白	日志记录不够细	第 32 集

这个自检的价值不在"填完表"，而在它逼你面对方法的真实完成度。多数人以为自己的方法成型了，填到 R12 才发现——卖出那部分，从来没设计过。

完成度自评的正确用法

拿到"几条成型、几条未成型"的结果后，有两种反应，一种有用，一种没用。

没用的反应：为未成型的条目硬编内容，把表填满。填满的表看起来舒服，但硬编出来的触发条件和例外，比空白更危险——空白你还会小心，硬编的内容你会当成真的规则去执行。

有用的反应：按未成型条目对应的集数，排一个重读计划。比如 R12 卡住（卖出没设计），那下周的重读任务就是第 33、34 集；R5 卡住（没算过仓位），重读第 25 集。

还有一点要说破："未成型"的条目，在此期间不允许发生对应的行为。R12 没成型，意味着你还没有卖出规则——那你现在持有的每一笔，都在没有退出计划的状态下运行。这种状态下，仓位必须减半。

这就是文档的纪律性：它不只记录你会什么，它约束你只能做你写下来的事。

0 7写好之后：存档、版本、核对

规则写完不是结束，是使用的开始。三个维护动作。

• 存档成一份独立文档。一页到三页纸，标题写"我的交易规则 v1.0"。它跟日志、预案卡放在一起（第 36 集的三张卡旁边）。
• 每次修改升版本号。按第 37 集的三行格式修改后，版本号 +0.1（v1.0 → v1.1）。大改（整条规则替换）+1.0。版本历史留在文档末尾，不许删。
• 每周复盘的核对对象就是它。第 37 集第一步"按没按计划"，计划指的是这份文档。文档不在，复盘无从谈起。

版本号还有一个隐性作用：它让你看见自己的修改频率。一年下来 v2.3 的人和 v11.0 的人，系统稳定性天差地别——后者等于这一年换了十套系统。

规则文档的结构建议

一份好维护的规则文档，从上到下分五段：

1. 标题与版本号："我的交易规则 v1.0"，下面一行写创建日期和最近修改日期。
2. 当前参数表：止损比例、单票上限、月度限额、冷却期天数……所有会调的数字集中在这里。改参数只动这一节。
3. 规则正文 R1—R17：按五阶段分组，每条三栏加出处。正文里引用参数用"见参数表第 X 行"。
4. 未成型清单：哪几条没填、对应哪几集。这一段是文档的"诚实声明"。
5. 修改日志：每次修改的三行记录，按时间倒序。永不删除。

这个结构的关键设计是参数与正文分离：参数每月都可能微调（随市场状态），正文一年动不了几次。分开之后，改参数不会碰到规则结构，规则结构也不会因为频繁改参数而被误改。

这份规则文档，也是第 41 集"系统一页纸"的原材料。第 41 集要做的事，是把 17 条规则按七步流程重新排列，加进检查点，收成一张 A4 纸。文档写得越规整，那一集的工作就越轻松——反过来，如果连 v1.0 都没有，第 41 集就无从下手。

0 8本集操作清单

1. 建一份"我的交易规则"文档。按 17 条骨架，逐条填三栏。写不出"触发条件"的条目，标记为"未成型"，不硬编。
2. 逐条过语言三关。感觉词清零、每个条目圈出数字、做一次可复制性演练。
3. 给每条规则编号。R1 到 R17，日志和复盘里用编号引用。
4. 把"当前参数"单独列一节。止损比例、单票上限、限额次数——这些是你会调整的部分，集中放，改起来只动这一节。
5. 版本号从 v1.0 开始。写在文档标题上。之后每次修改 +0.1。
6. 对照第 06 节的六类卡壳。卡住的那几条，就是你下一步该重读的集数。